Uma vez efetuados os cálculos e eliminados os outliers (avaliação de imoveis), estou com algumas dúvidas e peço, por gentileza, me ajudar onde posso encontrar no SisDEA a verificação do atendimento aos seguintes pressupostos:
a) Linearidade
b) Colinearidade (c<=0,80)
c) Autocorrelação
d) Grafico dos Valores Observados x Resíduos Padronizados e gráfico dos Valores Observados x Valores Estimados (homocedasticidade)
e) Coeficiente de Correlação (R>=0,75)
f) Tabela da Existência da Regressão (Fisher-Snedcor)
g) Significância das variáveis ou dos Coeficientes das variáveis Independentes
Pesquisa de
Re: Pesquisa de
As respostas estão logo após as perguntas:
a) Linearidade - no módulo de resíduos da regressão. O gráfico deve apresentar pontos dispersos sem um padrão definido
b) Colinearidade (c<=0,80) - no coeficiente de correlação do modelo de regressão
c) Autocorrelação - gráfico de resíduos
d) Grafico dos Valores Observados x Resíduos Padronizados e gráfico dos Valores Observados x Valores Estimados (homocedasticidade) - o primeiro no gráfico de resíduos e o segundo no módulo de aderência, primeiro gráfico.
e) Coeficiente de Correlação (R>=0,75) - o próprio nome está dizendo
f) Tabela da Existência da Regressão (Fisher-Snedcor) - estatística F e significância do modelo logo abaixo do F
g) Significância das variáveis ou dos Coeficientes das variáveis Independentes - na coluna Sig. em frente ao nome de cada variável
a) Linearidade - no módulo de resíduos da regressão. O gráfico deve apresentar pontos dispersos sem um padrão definido
b) Colinearidade (c<=0,80) - no coeficiente de correlação do modelo de regressão
c) Autocorrelação - gráfico de resíduos
d) Grafico dos Valores Observados x Resíduos Padronizados e gráfico dos Valores Observados x Valores Estimados (homocedasticidade) - o primeiro no gráfico de resíduos e o segundo no módulo de aderência, primeiro gráfico.
e) Coeficiente de Correlação (R>=0,75) - o próprio nome está dizendo
f) Tabela da Existência da Regressão (Fisher-Snedcor) - estatística F e significância do modelo logo abaixo do F
g) Significância das variáveis ou dos Coeficientes das variáveis Independentes - na coluna Sig. em frente ao nome de cada variável
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Romão Carvalho
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Re: Pesquisa de
Caro Antonio Pelli, agradeço por sua atenção.
No modelo que estou estudando o coeficiente de correlação de uma variável "x" está dando valor > 0,80. Como proceder em casos assim?
No modelo que estou estudando o coeficiente de correlação de uma variável "x" está dando valor > 0,80. Como proceder em casos assim?
Re: Pesquisa de
Coeficiente de correlação > 0,8 entre variáveis independentes indica colinearidade. Se o avaliando respeitar a estrutura de colinearidade, o modelo pode ser utilizado sem restrições. Por exemplo, vamos considerar que na amostra os lotes com área pequena possuem frente pequena e área grande com frente grande. Se você for avaliar um imóvel com estas características, o modelo não tem restrições.
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Romão Carvalho
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Re: Pesquisa de
Caro Pelli, muito obrigado por sua atenção.
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Romão Carvalho
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Re: Pesquisa de
Caro Pelli, continuando estudos para me aprimorar no uso do SISDEA com simulação de avaliação, tenho encontrado algumas situações em que me ocorrem dúvidas, para o que peço sua ajuda, como seguem:
1. Na análise dos resíduos relativos (análise mista), da variação residual (análise linear) e nível de significância do teste T-Student devemos considerar os valores em módulo?
2. Se no teste de Durbin Watson der “Não Conclusivo” ou “Auto-Regressão” devemos verificar outras equações até encontrar uma que dê resultados favoráveis apenas quanto a “Não Auto-Regressão” e mandamos calcular novamente? Ou devemos procurar uma, entre as 500 equações que apresente “Não Auto-Regressão” e também dê resultados satisfatórios quanto à inexistencia de outliers, resíduos relativos, nível de significância T-Student, variação residual, aderência, correlações entre as variáveis?
3. Na análise das Correlações entre as variáveis independentes e a variável dependente (aba isoladas) o valores sempre têm que ser todos menores que 0,80?
Ainda na aba isoladas, as correlações entre as variáveis independentes têm obrigatoriamente que ser todas menores que 0.80?
4. Na análise das Correlações entre as variáveis independentes e a variável dependente (aba influencia), os valores obrigatoriamente que ser todos maiores que 0,80?
5. Em uma simulação todas as 500 equações dão coef. Correlação R<0,75. O que isso significa e o que devo fazer?
1. Na análise dos resíduos relativos (análise mista), da variação residual (análise linear) e nível de significância do teste T-Student devemos considerar os valores em módulo?
2. Se no teste de Durbin Watson der “Não Conclusivo” ou “Auto-Regressão” devemos verificar outras equações até encontrar uma que dê resultados favoráveis apenas quanto a “Não Auto-Regressão” e mandamos calcular novamente? Ou devemos procurar uma, entre as 500 equações que apresente “Não Auto-Regressão” e também dê resultados satisfatórios quanto à inexistencia de outliers, resíduos relativos, nível de significância T-Student, variação residual, aderência, correlações entre as variáveis?
3. Na análise das Correlações entre as variáveis independentes e a variável dependente (aba isoladas) o valores sempre têm que ser todos menores que 0,80?
Ainda na aba isoladas, as correlações entre as variáveis independentes têm obrigatoriamente que ser todas menores que 0.80?
4. Na análise das Correlações entre as variáveis independentes e a variável dependente (aba influencia), os valores obrigatoriamente que ser todos maiores que 0,80?
5. Em uma simulação todas as 500 equações dão coef. Correlação R<0,75. O que isso significa e o que devo fazer?
Re: Pesquisa de
1- Sim, em módulo.
2- O teste de Durbin-Watson somente se aplica a estudos de séries temporais e não se aplica à dados de corte transversal.
3- sobre colinaeridade existem tópicos já descritos aqui neste fórum que lhe fornecerão as respostas.
4- Sobre o coeficiente de correlação/determinação vou enviar uma nota técnica para os usuários, já que tem sido assunto recorrente.
2- O teste de Durbin-Watson somente se aplica a estudos de séries temporais e não se aplica à dados de corte transversal.
3- sobre colinaeridade existem tópicos já descritos aqui neste fórum que lhe fornecerão as respostas.
4- Sobre o coeficiente de correlação/determinação vou enviar uma nota técnica para os usuários, já que tem sido assunto recorrente.
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Romão Carvalho
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- Registrado em: Qua Ago 22, 2018 11:24 am
Re: Pesquisa de
Caro Pelli, muito obrigado por sua atenção.
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Romão Carvalho
- Mensagens: 7
- Registrado em: Qua Ago 22, 2018 11:24 am
Re: Pesquisa de
Caro Pelli, em novas simulações no meu aprendizado de avaliação de imóveis, me ocorreram dúvidas, para o que recorro novamente à sua valiosa ajuda:
a) Na análise do nível de significância do teste T-Student devemos considerar os percentuais para as variáveis independentes e também para a variável dependente?
b) Nas avaliações de imóveis (apartamentos, casas, terrenos, etc.), quais os critérios para definir a variável base?
c) Ao fazer o teste de Durbin Watson há um índice/numero logo acima do resultado "Não Auto-Regressão" (ver anexo onde destaquei circundando de vermelho). Tenho notado que esse número normalmente tem dado valor em torno 2. O que esse número representa?
a) Na análise do nível de significância do teste T-Student devemos considerar os percentuais para as variáveis independentes e também para a variável dependente?
b) Nas avaliações de imóveis (apartamentos, casas, terrenos, etc.), quais os critérios para definir a variável base?
c) Ao fazer o teste de Durbin Watson há um índice/numero logo acima do resultado "Não Auto-Regressão" (ver anexo onde destaquei circundando de vermelho). Tenho notado que esse número normalmente tem dado valor em torno 2. O que esse número representa?
Re: Pesquisa de
a) Na análise do nível de significância do teste T-Student devemos considerar os percentuais para as variáveis independentes e também para a variável dependente?
No modelo de regressão, a significância se refere aos coeficientes da equação. Portanto, no modelo y=a+bx, a signficancia é de a e b.
b) Nas avaliações de imóveis (apartamentos, casas, terrenos, etc.), quais os critérios para definir a variável base? A variável que foi utilizada na divisão do preço total para se obter o unitário.
c) Ao fazer o teste de Durbin Watson há um índice/numero logo acima do resultado "Não Auto-Regressão" (ver anexo onde destaquei circundando de vermelho). Tenho notado que esse número normalmente tem dado valor em torno 2. O que esse número representa?
Resultado da estatística, que tem validade apenas para séries temporais.
No modelo de regressão, a significância se refere aos coeficientes da equação. Portanto, no modelo y=a+bx, a signficancia é de a e b.
b) Nas avaliações de imóveis (apartamentos, casas, terrenos, etc.), quais os critérios para definir a variável base? A variável que foi utilizada na divisão do preço total para se obter o unitário.
c) Ao fazer o teste de Durbin Watson há um índice/numero logo acima do resultado "Não Auto-Regressão" (ver anexo onde destaquei circundando de vermelho). Tenho notado que esse número normalmente tem dado valor em torno 2. O que esse número representa?
Resultado da estatística, que tem validade apenas para séries temporais.